Alpha-Trader 5.0.0

Sobre Alpha-Trader

Alpha-Trader é uma suíte de negociação projetada para investidores/profissionais de investimento sofisticados. Não só fornecendo informações comuns sobre ativos, como o preço das ações em tempo real, o módulo central da Portfolio fornece a visão geral da carteira, como o retorno esperado da carteira, o lucro/perda diário. Além disso, a Alpha-Trader também fornece as informações de controlo de risco, tais como retorno esperado do ativo, risco de ativo, risco de carteira, Valor em Risco (VaR) e Valor Condicional em Risco (CVaR).

Características: •Portefólio em tempo real: valor do portfólio, retorno diário. •Alerta de preço: Preço de corte e preço-alvo •Indicadores de risco de carteira: Risco, VaR, CVaR •Gráficos de eficiência de correlação de ativos •Gráficos de ponderação da categoria de ativos

O packae inclui os seguintes módulos adicionais:

Pesquisa de olhos de touro É o nosso popular motor de pesquisa de stocks de desempenho/fundos mútuos, que permite aos utilizadores pesquisar rapidamente e detetar os ativos de melhor desempenho em segundos através do seu retorno direcionado, retorno histórico, risco, relação Sharpe, Alpha e Beta com opções de filtragem de classe de ativos, tamanho de capital e setor.

Características: •Histórias de desempenho de ativos: 1 ano, 3 anos e 5 anos •Filtros de pesquisa de classe de ativos, tamanho de capital de mercado, categoria de ativos •Indicadores de finanças: Retorno, Risco, Rácio Sharpe •Ativos Benchmark KPIs: Beta, Alpha, R-Square

Reequilibrador de Carteira São ferramentas de qualidade profissional que impede que as carteiras se desviem das suas alocações de activos-alvo originais. Os potenciais benefícios do reequilíbrio da carteira incluem a melhoria do retorno e o controlo de risco. Este módulo fornece indicadores de comparação e gráficos entre o portefólio atual e o portfólio direcionado, tais como retorno, risco, rácio sharpe, valor em risco e visão geral da categoria de stock. Além disso, as eficiências de correlação de ativos entre os ativos são fornecidas para inspeção visual.

Características: •ponderações atuais em tempo real •Chart: Categoria de ativo atual Vs Target categoria de ativos •KPIs: Portefólio atual vs portefólio alvo (Retorno, Risco, CVaR etc...) •Sugestões de encomenda automática para reequilíbrio de carteira

Controlador de Risco O Controlador de Risco é uma ferramenta simples e intuitiva. Utilizando a RPC, os investidores podem ter um perfil de risco completo do seu investimento e controlo nas exposições de risco das suas carteiras. Os utilizadores têm opções para usar a relação Sharpe ou a relação Sortino como KPI's de controlo de risco para atender às suas necessidades.

Características: •Escolha do risco padrão ou risco de desvantagem •Slide bar para portfólio: Risco, primeira relação de segurança de Roy •KPI's de portefólio de alvo: Retorno, Risco, relação Sharpe, Rácio Sortina, CVaR

Otimizador de Portefólio O Portfolio Optimizer é o módulo central do nosso principal produto Quantitative Portfolio Optimizer. Otimiza o seu portfólio dando o portfólio ideal com ponderações de ativos. Dois modos de otimização vêm como padrão. O portfólio otimizado modo selecionado dá o rácio máximo de Sharpe que pode selecionar apenas um punhado de ativos da carteira existente. O portfólio otimizado do Modo Completo devolve um portfólio otimizado que inclui todos os ativos.

Características: •Escolha do modo de otimização: Selecionado ou completo •Slide bar para ajuste de portfólio: Taxa livre de risco, risco, primeira relação de segurança de Roy •KPI's de portefólio de alvo: Retorno, Risco, relação Sharpe, Rácio Sortina, CVaR •Distribuição de categoria de ativos de portefólio alvo •Distribuição de retorno de portefólio alvo (VaR e CVaR)

BackTester O Backtester é um novo módulo que permite apoiar o portfólio direcionado face ao portefólio atual.

Características: •Escolha da duração: 3 meses, 6 meses e 12 meses

Esta versão profissional inlcude os serviços de dados de 2013 e trata até 10 Portfolio com cada um até 20 ativos ***