CaterpillarSSA 3.40
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Sobre CaterpillarSSA
O programa baseia-se no poderoso método sem modelo de análise de séries de tempo Caterpillar (outro nome é SSA - Singular Spectrum Analysis). Combina vantagens de outros métodos com a simplicidade das ajudas de controlo visual. O algoritmo básico caterpillar-SSA para analisar séries tempotárias unidimensionais consiste na transformação da série temporal unidimensional para a matriz da trajetória através de um procedimento de atraso (isto dá o nome a toda a técnica); Decomposição de valor singular da matriz de trajetória; reconstrução da série de tempo original com base em uma série de eigenvectors selecionados. O resultado do processamento da Lagarta-SSA é uma decomposição natural da série-tempo em vários componentes, que muitas vezes podem ser identificados como tendências, sazonalidades e outras séries oscilativas, ou componentes de ruído. O método pode ser naturalmente alargado às séries de tempo de previsão e seus componentes, processando séries de tempo multidimensionais e para a deteção de pontos de mudança. As ideias "Caterpillar" foram desenvolvidas de forma independente na Rússia (São Petersburgo, Moscovo) e também no Reino Unido e EUA (sob o nome de SSA; isto é, Singular Spectrum Analysis). O novo livro "Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques", autores são N. Golyandina, V. Nekrutkin e A. Zhigljavsky, fornece uma descrição cuidadosa e lúcida da teoria e metodologia geral da SSA (em inglês, Chapman&Hall/CRC, ver http://www.gistatgroup.com/cat/). O método é uma ferramenta poderosa e útil da análise de séries temporais em meteorologia, hidrologia, geofísica, climatologia e, de acordo com a nossa experiência, em economia, biologia, física, medicina e outras ciências; isto é, onde pequenas e longas, unidimensionais e multidimensionais, estacionárias e não-estatcionárias, séries tempotárias quase determinísticas e ruidosas devem ser analisadas. Temos a certeza de que num futuro próximo "Os métodos semelhantes à Caterpillar" vão figurar entre os métodos base de análise de séries de tempo e serão incluídos no software estatístico padrão.