MCarloRisk3D 11.9

Sobre MCarloRisk3D

Não basta multiplicar a volatilidade por raiz(t), fazer um estudo de Monte Carlo e cobrir as bases extremas. Dê aos empurradores de símbolos uma corrida pelo seu dinheiro. A sua equação pode lançar aleatoriamente, fora dos choques comuns de diferentes magnitudes e probabilidades? Bem, esta aplicação pode. MCarloRisk3D: com opções de visualização 3D para uma melhor compreensão da superfície estimada de probabilidade. Agora com feeds de dados de preço para as moedas cripto de maior mercado: BTC, Ethereum, Ripple, Litecoin, ADA, EOS, BitcoinCash. App de analisador de risco de stock para o homem comum. Agora com eventos opcionais do Cisne Negro e volatilidade para a frente incapaz. Estima a futura distribuição de preços usando a teoria da caminhada aleatória. 
Background discussion: E. Fama article on early random walk studies from the 1960's:

 http://www.ifa.com/Media/Images/PDF%20files/FamaRandomWalk.pdf

 Novo tutorial de calibração de modelos:

 http://diffent.com/tuning1.pdf

 O guia de casos e formação para estudar "AAPL a $320" pode ser encontrado em:

 http://diffent.com/AAPL320arialP.pdf

 A aplicação utiliza dados anteriores do stock em questão para estimativas de volatilidade. 

O utilizador pode controlar até que ponto o utilizador pode usar dados históricos para capturar apenas a atual "época" de uma empresa ou do mercado como um todo, se assim o desejar. 
Ferramentas de afinação, verificação e afinação de modelos.

 - Detalhes - 

Esta aplicação modela o stock diário regressa como um processo estocástico estável e estima uma futura distribuição de preços por Monte Carlo re-amostrando de uma "distribuição empírica" de um subconjunto especificado pelo utilizador de retornos diários anteriores (conhecidos). 

Certifique-se de que carrega no botão Run Monte no separador Monte Carlo depois de alterar definições ou descarregar um novo conjunto de dados. 

Esta aplicação descarrega dados históricos do Google Finance como dados base para resamar. Os preços são convertidos para devoluções diárias [P(t)/P(t-1)] antes do resampling. O utilizador pode escolher até onde voltar a ser resampar. Estimando uma distribuição de probabilidades de preços futuros no horizonte de investimento especificado pelo utilizador desta forma, podemos dar estimativas de risco de perda de forma de regra de polegar. 

Reporte estimativas de preços estimados e de perdas de %nos níveis geralmente utilizados de percentil 1 e 5º percentil (risco de 1% e 5%). Também relata estimativas de preços medianos (percentil 50) no número de dias a prazo. Os cálculos são realizados nos dados diários de preços de fecho. É fornecido um filtro de choque artificial, que pode ser usado para rejeitar o resampling de retornos anteriores que são artificialmente grandes (devido a divisões ou outras reavaliações artificiais que não afetam o valor subjacente do ativo). O modelo estocástico só pode ser afinado ou calibrado ajustando o número máximo de dias para trás para amostrar ou ajustando os parâmetros do cisne negro. Características de validação do modelo: 

No separador Monte Carlo, pode reter qualquer número de dias recentes do modelo e, em seguida, traçar os resultados da previsão de risco estocástico como envelopes de baixo prazo em 1% e %5 níveis estimados de probabilidade (risco). 

 Validar separador:

 Isto permite-lhe realizar uma validação exaustiva no seu modelo, retendo vários pontos, computação do modelo, comparando a previsão avançada do modelo com os dados reais reservados, e repetindo-o em crescente sequência de tempo para todos os pontos retidos.

 É fornecido um "Feixe de Cursor" vertical que pode arrastar os novos enredos no separador Monte Carlo e o separador Valide para mostrar os valores traçados de várias curvas ao mesmo tempo, com os valores codificados a cores para as curvas.

 Mostre o enredo de probabilidade de preço completo ligado à definição de dias para a frente do gráfico de Monte Carlo. Esta é uma fatia através da superfície de probabilidade gerada pelo procedimento Monte Carlo.
 O provedor de aplicações não faz qualquer reclamação quanto à adequação desta aplicação para qualquer fim, e o utilizador deve consultar um consultor de investimento antes de tomar decisões de investimento.