Portfolio Optimization 5.2
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Sobre Portfolio Optimization
O modelo de Otimização do Portfólio identifica as ponderações de capital ideais para uma carteira de investimentos financeiros que dá o perfil de risco e retorno desejado com base na correlação entre investimentos individuais. O desenho do modelo de otimização de carteira permite que seja aplicado a carteiras de instrumentos financeiros ou de fluxo de negócios com posições longas e curtas. O modelo de otimização do portfólio é intuitivo e flexível com ícones de ajuda em todo o lado para ajudar com a entrada e interpretação dos resultados da saída. A entrada de dados históricos para a análise é suportada por opções para especificar preços ou devoluções absolutas, número de unidades atuais detidas e uma ferramenta para descarregar longos períodos de tempo de dados do mercado financeiro para títulos da internet. As opções avançadas de otimização incluem a fixação de restrições mínimas e máximas para ponderações no portefólio ideal e opções de análise de risco para a volatilidade global ao abrigo da relação Sharpe, risco de desvantagem ou semi-desvio ao abrigo da relação Sortino e ganho/perda ao abrigo do rácio Ómega. A otimização pode ser definida para manter pelo menos o nível atual de retorno e especificar um retorno-alvo para o qual a probabilidade de alcançar é calculada através da simulação de Monte Carlo. Os resultados de otimização do portfólio são apresentados com gráficos de ponderação e distribuição de retorno, bem como ações de aquisição e liquidação necessárias. A análise técnica é fornecida com retorno total testado na parte de trás da negociação de sinais e otimização automática de constantes de períodos técnicos para cada investimento ou o portefólio total que resulta no retorno mais alto testado nas costas. Os indicadores de análise técnica com análise de gráficos detalhados e testes de costas incluem a média móvel simples (SMA), taxa de variação (ROC), convergência/divergência média móvel (MACD), índice de força relativa (RSI) e Bollinger Bands. O modelo é compatível com o Excel 97-2013 para Windows e Excel 2011 ou 2004 para o Mac como solução de otimização de portefólio de plataformas cruzadas.