Real Options Valuation 3.2
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Sobre Real Options Valuation
O modelo de Avaliação de Opções Reais combina um conjunto de ferramentas de preços de opção para quantificar o valor estratégico incorporado para uma série de cenários de análise financeira e investimento. A análise tradicional de investimento em fluxos de caixa descontada só aceitará um investimento se os retornos do projeto excederem o custo de obstáculo da taxa de capital. Este é um exercício válido como contributo para a valorização de opções reais; no entanto, ignora quaisquer opções estratégicas que estejam geralmente associadas a muitas decisões de investimento. A avaliação real das opções proporciona a capacidade de identificar que opções podem existir numa proposta de negócio e as ferramentas para estimar a quantificação das mesmos. O modelo de avaliação de opção real combina facilidade e flexibilidade de entrada com pedidos de ajuda incorporados para ajudar na seleção do modelo de avaliação de opção correta para a decisão de investimento. Os modelos de preços de opções da Black Scholes modificados são fornecidos para valorizar as opções de atrasar, expandir ou abandonar propostas de fluxos de negócios ou investimentos existentes. Um modelo de construtor de árvores binomiais de ramo ilimitado pode ser utilizado para avaliar opções estratégicas complexas com várias fases. O modelo de opção de teoria do jogo de equilíbrio de Nash avalia as estratégias de entrada no mercado num ambiente competitivo com resultados claros sobre se deve liderar, seguir ou entrar no mercado simultaneamente com os concorrentes. Os perfis históricos de investimento e/ou risco da indústria podem ser utilizados em modelos reais de avaliação de opções como um proxy de risco para o investimento analisado. O modelo de Avaliação de Opções Reais é compatível com o Excel 97-2013 para Windows e Excel 2011 ou 2004 para o Mac como solução de avaliação de opções reais de plataforma cruzada.