WebCab Bonds for Delphi 2
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Sobre WebCab Bonds for Delphi
3 em 1: COM, .NET e XML Serviço Web Linha de preços De preços: contrato definido, definir modelos vol/preço/juros e executar MC. Também cobrimos: Obrigações do Tesouro, Preço/Rendimento, Curva Zero, Obrigações de Juros Fixos, Taxas a prazo/FRAs, Duração e Convexity. O Quadro Geral de Preços oferece os seguintes modelos e contratos predefinidos: Contratos: Opção Asiática, Opção Binária, Cap, Cupão, Fim, Opção de Início Avançado, Opção De Retorno Futuro, Opção de Escada, Troca de Baunilha, Opção de Baunilha, Vínculo de Cupão Zero, Opção Barreira, Opção Parisiense, Opção Parasiana, Avante e Futuro. Modelos de Taxa de Juro: Taxa de Pontuação Constante, Constante (no tempo) Curva de Rendimento, Modelos estocásticos de um fator (Vasicek, Black-Derman-Toty (BDT), Ho & Lee, Hull e White), Dois modelos estocásticos (Breman & Schwartz, Fong & Vasicek, Longstaff & Schwartz), cox-Ingersoll-Ross Equilibrium modelo, modelo spot rate com rendimento automático (Ho & Lee, Hull & White), Heath-Jarrow-Morton modelo de taxa avançada, Brace-Gatarek-Musiela (BGM) modelo de mercado LIBOR. Modelos de preços: Modelo de preço constante, modelo de preço determinístico geral, modelo de preço Lognormal, modelo de preço Poisson. Modelos de volatilidade: Modelos de volatilidade constante, modelo de volatilidade determinística geral, modelo estocástico hull & branco do modelo Variance, Hoston Stochastic Volatility. Motor de Princing de Monte Carlo: Avalie a estimativa de preços de acordo com o número de iterações ou o erro máximo esperado. Avaliar o desvio padrão da estimativa de preço e o preço mínimo/máximo esperado para um determinado nível de confiança. Este produto também tem os seguintes aspetos tecnológicos: 3 em 1: .NET, COM e XML Web - 3 DLLs, 3 API Docs,... Extensos exemplos de clientes (Delphi para .NET, C#, VB.NET) Mediador ADO Recipientes compatíveis (Delphi 3-8, Delphi 2005, C++Construtor, C++BuilderX, Office)