Versão web: https://apps.variskindo.com Principais características: - Adicione as ações e pares de moedas à sua escolha - Dados históricos de 2 anos do Google Finance - Portfólio definido pelo utilizador que consiste em ações que adicionou - Ver gráfico de preços, gráfico de devolução e gráfico de volatilidade utilizando a média móvel ponderada exponencial (EWMA) - Monitorize os valores do mercado da sua carteira, lucros/perdas, retorno de carteira, volatilidades e valores de VaR instantaneamente - Calcular a pontuação normal normal do nível de confiança, do valor de mercado em risco (VaR) e do défice esperado (ES) utilizando o Método de Variação de Covariância (VCM) com base no nível de confiança escolhido e no período de retenção - Montagem de um modelo GARCH(1,1) - Calcular o Valor Ajustado de Liquidez no Risco (VaR) e o Défice Esperado (ES) com base no spread de oferta usando VCM - Estimativa do Valor de Crédito em Risco (VaR) e Défice Esperado (ES) utilizando uma Copula Gaussiana de um fator com base no nível de confiança escolhido e correlação de copula - Matriz de transição de classificação de estimativa com abordagem de taxa de risco e coorte - Pontuações de Crédito com Regressão Logística - Calcular o Valor Operacional em Risco (VaR) e O Défice Esperado (ES) utilizando a Simulação de Monte Carlo com base na distribuição Poisson e Log-Normal - Executar scripts R para análise de dados estatísticos online - Taxas de moeda ao vivo e preço do ouro - Estimativa da Probabilidade de Incumprimento (PD), Correlação copula e taxa de incumprimento do pior caso (WCDR) - Notícias Globais em Tempo Real - Montagem de Distribuição Lognormal - Iniciar s-in usando Facebook, Twitter ou e-mail e senha - Entrada offline (apenas e-mail-password) - Funcionalidade do modo offline Valor-em-Risco (VaR) é uma técnica estatística utilizada para medir e quantificar o nível de risco financeiro dentro de uma carteira de investimento ou empresa durante um período de tempo específico. Estima quanto um conjunto de investimentos pode perder, dadas as condições normais do mercado, num período de tempo definido, como um dia. A VA é medida em três variáveis: a quantidade de perdas potenciais, a probabilidade desse montante de perda, e o prazo e normalmente utilizado por empresas e reguladores da indústria financeira para avaliar a quantidade de ativos necessários para cobrir eventuais perdas. O Défice Esperado é uma alternativa ao Valor-em-Risco que é mais sensível à forma da cauda da distribuição de perdas. O défice esperado também é chamado de Valor Condicional em Risco (CVaR), Valor Médio em Risco (AVaR) e Perda de Cauda Esperada (ETL). By Liila Tech (Aplicativos Móveis PT VaRiskindo) Email: [email protected] Web: https://variskindo.xyz
história da versão
- Versão 1.1 postado em 2016-04-03
Construa 210-219:++ Probabilidade de Padrão adicionada e estimativa de Padrão (PD), Correlação copula e pior caso de taxa de incumprimento (WCDR)"++ Adicionar "Real-Time Global News".++ Adicionado "Fitting of Lognormal Distribution".+Pequenas melhorias GUI.,+Pequenas correções de bugs.
Detalhes do programa
- Categoria: Negócios > Contabilidade & Finanças
- Editor: Liila Tech (Mobile Apps by PT VaRiskindo)
- Licença: Grátis
- Preço: N/A
- Versão: 1.5
- Plataforma: android