O parâmetro de um modelo ar(p) puro pode ser estimado pelo OLS. A estimativa dos modelos MA(q) ou ARMA(p,q) (com q>1) não é linear. [web:reg] O ARMA Add-In estima estes modelos utilizando o algoritmo Levenberg-Marquardt. Os derivados, que são necessários para a estimativa e a matriz de covariância, são calculados com métodos de diferença finito numérico. Após estimativa, o Add-In apresenta os resultados do coeficiente (incluindo std.error, t-statistic, p-value), estatísticas sumárias (R, Adjusted R, Erro Padrão de Regressão, soma de residuais ao quadrado, probabilidade de log, Durbin Watson, critérios de informação Akaike (AIC), critérios de Schwarz (SIC), raízes de MA/AR invertidas, função de resposta por impulso, bem como evolução da previsão.
história da versão
- Versão 1.0 postado em 2005-12-19
Detalhes do programa
- Categoria: Negócios > Matemática e Ferramentas Científicas
- Editor: [web:reg]
- Licença: Grátis
- Preço: N/A
- Versão: 1.0
- Plataforma: windows